¿Cómo perdió AIG los riesgos de marca para el mercado de la publicación de garantías cuando los CDS suscritos se redujeron durante el rescate gubernamental de 2008?

Mi conjetura es que no dejaron de reconocer o valorar el riesgo tanto como asumieron (con razón) que el gobierno intervendría en el caso de que el valor de sus posiciones de swap de incumplimiento crediticio disminuyera (y, por lo tanto, disminuyera). los obligó a incurrir en pérdidas no realizadas). Tenga en cuenta que AIG pagó casi $ 2BN a través de los huracanes Katrina, Rita y Wilma en 2005 y se encontraba en una posición difícil después de la temporada de huracanes; dado un mercado demasiado entusiasta para las hipotecas, su propia calificación AAA y la complicidad de las agencias de calificación al ignorar los riesgos inherentes a los MBS / CDO, AIG pudo haber interpretado sus opciones en ese momento como:

  • Asuma riesgos excesivos sabiendo muy bien que el gobierno no permitirá que AIG falle (riesgo moral);
  • Reconozca los riesgos de los swaps de incumplimiento crediticio que se les pidió que aseguraran, no los asegure (o cobre mucho más para asegurarlos) y, finalmente, salga del negocio.

AIG tenía una calificación AAA que, según la mayoría de sus acuerdos de garantía, significaba que no tenían que publicar garantías. No fue hasta que perdieron esa calificación que entraron las llamadas. Antes de 2008, si utilizó los datos hasta 1900, incluida la gran depresión, habría calificado la probabilidad del nivel de estrés crediticio en los mercados que enfrentaban. tan insignificante que nunca imaginaron que perderían su calificación.